Статистический арбитраж

Клиенты ООО "Абилити Капитал" получают возможность инвестировать в высоколиквидные портфели акций с использованием различных стратегий, позволяющих приумножить и сохранить капитал. Мы специализируемся на рыночно-нейтральных стратегиях размещения капитала, эффективность которых не зависит от общего направления движения рынков. В сочетании с консервативным подходом к управлению инвестициями это позволяет минимизировать все возможные риски для наших клиентов. Мы уверены в том, что активное управление инвестициями с целью повышения доходности и сохранения капитала требует обширных знаний, блестящего интеллекта и незаурядного аналитического мышления. Поэтому ООО "Абилити Капитал" это высокопрофессиональная команда специалистов, обладающих глубоким знанием финансовых рынков, умеющих смотреть на шаг впереди и постоянно работающих над развитием новых инвестиционных стратегий с использованием передовых математических моделей и алгоритмов.

Это рыночно-нейтральная стратегия абсолютной доходности, направленная на сохранение капитала, представляет собой торговлю парами активов на основе статистического арбитража. Данная стратегия генерирует стабильный доход независимо от состояния и направления движения рынка. Эта рыночно-нейтральная стратегия абсолютной доходности, направленная на сохранение и приумножение капитала, разработана на основе метода статистического арбитража. Парный трейдинг (торговля парами акций) позволяет зарабатывать на краткосрочном дисбалансе цен – на активах
(акциях) с высокой степенью корреляции.

Стратегия выявляет ценовые дисбалансы, ошибочную оценку акций и фундаментальную разницу между некоторым количеством ценных бумаг в рамках одного сектора. Возможности капитализации такого рода рыночной неэффективности определяются путем углубленного статистического, фундаментального и технического анализа на основе новейших математических моделей с использованием вычислительных систем.

Данная стратегия генерирует стабильный доход независимо от состояния рынка – его движение вверх или вниз на ней никак не отражается, поскольку доходность зависит от будущего соотношения стоимостей одной акции к другой. Инвестиционный процесс основан на раннем распознавании ошибочной оценки фондовых акций внутри рынков. Логическое обоснование  заключается в том, что аномалии ценовых колебаний связаны с рыночной неэффективностью  и со временем возвращаются к прежнему значению.

Целью такой рыночно-нейтральной инвестиционной стратегии является достижение долгосрочной положительной доходности для инвестора, вне зависимости от колебаний рынка и с полным контролем рисков.  Стратегия выявляет ценовые дисбалансы, ошибочную оценку акций и фундаментальную разницу между некоторым количеством ценных бумаг в рамках одного сектора. Возможности капитализации такого рода рыночной неэффективности определяются новейшими математическими моделями с использованием вычислительных систем для проведения углубленного статистического, фундаментального и технического анализов.

Наша философия инвестирования базируется на предположении, что необычные изменения стоимости акций на фондовом рынке объясняются неэффективностью рынка. Для достижения сбалансированности рисков применяется комбинация двух или более акций и нейтральных по отношению к денежным потокам инструментов с привязкой к акциям,
и таким образом создается синтетическая пара. В инвестиционном процессе используются системный и статистический подходы. При этом хорошо диверсифицированный инвестиционный портфель тщательно контролируется.
 

Контроль рисков

Торговля парами акций, основанная на статистическом арбитраже, совмещает длинные и короткие позиции, что дает их автоматическое хеджирование. Одна позиция ставится против другой.

Ликвидность

Высоколиквидные акции свободно покупаются и продаются на бирже без значительного колебания цены, таким образом  уменьшая общий риск  портфеля.

Независимость от рынка

Стратегия разработана таким образом, что она не зависит от движения рынка в целом, но зависит от взаимных ценовых движений внутри пар акций. Это в конце концов и обуславливает результаты торговли.